Duran Peralta, Julián (Director)Casallas Velasco, San SebastianArce Daraviña, Nicolle2026-06-092026-06-092024Casallas Velasco, S.S., & Arce Daraviña, N. (2024). Comportamiento del precio del petroleo BRENT en Colombia entre el 2014-2024. Univerasidad Santiago de Cali.https://repositorio.usc.edu.co/handle/20.500.12421/9526Esta investigación se enfoca en analizar el comportamiento del precio del petróleo Brent en Colombia entre los años 2014 y 2024 utilizando el modelo ARIMA. El objetivo principal es identificar patrones en la evolución de los precios del crudo y realizar pronósticos para futuros comportamientos. El modelo ARIMA se selecciona debido a su capacidad para capturar las características de series temporales, como tendencias y ciclos teniendo como bases referentes como Madin Rivera (2020), Novales (n.d.), Villavicencio (n.d.), Prins (n.d.) y Sucarrat, G. (n.d.). En el transcurso de la investigación, se llevó a cabo un análisis detallado de los datos históricos del precio del Brent, considerando tanto factores internacionales como locales que impactan en el mercado colombiano. Se ajustan diversos modelos ARIMA para seleccionar el que mejor se ajuste a los datos, evaluando su precisión mediante técnicas de validación fuera de la muestra. Los resultados revelan cómo eventos clave, como fluctuaciones en la demanda global, cambios en políticas energéticas, y la volatilidad de los mercados, han influido en los precios del petróleo en Colombia. El modelo ARIMA también permite realizar predicciones sobre el comportamiento futuro de los precios, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones económicas y estratégicas en el país.This research focuses on analyzing the behavior of Brent oil prices in Colombia between 2014 and 2024 using the ARIMA model. The main objective is to identify patterns in the evolution of crude oil prices and to make forecasts for future trends. The ARIMA model is selected due to its ability to capture the characteristics of time series, such as trends and cycles. Throughout the investigation, a detailed analysis of historical Brent price data is conducted, considering both international and local factors that impact the Colombian market. Various ARIMA models are adjusted to select the best fit for the data, evaluating their accuracy through out-of-sample validation techniques. The results reveal how key events, such as fluctuations in global demand, changes in energy policies, and market volatility, have influenced oil prices in Colombia. The ARIMA model also allows for predictions about future price behavior, providing valuable information for economic and strategic decision-making in the country.application/pdf28 PáginasesPrecio del petróleo BrentModelo ARIMASeries temporalesVolatilidad de los mercadosPronósticos.ThesisAcceso: PrivadoReconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.)Brent oil pricesARIMA modelTime seriesMarket volatilityForecasting